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期貨套利三大原則

來源：【贏家江恩】責任編輯：shujianyu添加時間：2014-03-15 11:32:19

　　在中國由于期貨與現貨之間的交易規則的不同，導致它們之間的套利方法也不近相同。期貨可以在合約到期之前任意買賣，也可以在交割日當天清算交割；股票現貨買入當天不可以賣出交易，隨后什么時候都可以繼續持有或賣出。由于經常在股市中的人已經習慣股票的交易規則，所以股指交易中仍然是習慣性的保持著做多的思維，這就要求投資者轉變思維，只要能賺錢，敢于去做空；并且在實際操作中要綜合利用好期指與股票現貨的對沖，合理布局，減少風險，穩定盈利。

　　當有利可圖時，而又有套利機會時，就可以進行套利操作，操作時我們可以按照下面三個原則來做：

　　1、多空相等原則，在建立一定數量的多倉的后還要建立同等數量的空倉來鎖定收益。否則多空單數量不同就會使頭寸裸露面臨較大風險。

　　2、方向相反原則，即在賣空的同時，還要進行買多操作；而不要只建立多單或空單。

　　3、合約相關性原則，對沖套利肯定是在兩個相關性比較強的合約間進行，不是所有的合約間都可以互相配合套利。因為只有合約的相關性較強，波動方向一致，才可以做對沖，才能根據兩者的波動之間的價差套利。

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