下面我們介紹股指期貨的期現套利：
在通常情況下我們進行期現套利時,如果股指期貨高于滬深300指數18個點以上時，可以建立5個單位內的套利頭寸;同樣的道理，當股指期貨指數高于滬深300指數二十點以上的時候，則可以建立5到10個點的期現套利。此時可以組合滬深300標的成分股。
在交易中如果出現期現套利機會，必須抓住機會，快速進行期現之間的機會快速行動。比較好的方法就是進行ETF運用，出現機會時，可以快速申購買入ETF，同時賣空股指期貨。這樣就建立了頭寸，最后在股指期貨回落，現貨指數上漲下，雙向下就建立了頭寸。
以上是期現套利中的初級中的一個交易套利，實戰中還需要交易經驗的積累和理論的學習。
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